Сравнение ROG с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ROG с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rogers Corporation (ROG) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROG или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ROG и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ROG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rogers Corporation (ROG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ROG

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROG:

-1.30

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

ROG:

-2.10

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

ROG:

0.75

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

ROG:

-0.63

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

ROG:

-1.96

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

ROG:

25.99%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

ROG:

39.19%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

ROG:

-80.77%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ROG:

-80.32%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, ROG показывает доходность -46.93%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции ROG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -3.90% против 9.65% соответственно.

ROG

С начала года

-46.93%

1 месяц

-27.65%

6 месяцев

-48.50%

1 год

-50.60%

5 лет

-11.79%

10 лет

-3.90%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Corporation (ROG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ROG: -1.30

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

ROG: -2.10

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

ROG: 0.75

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

ROG: -0.63

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

ROG: -1.96

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа ROG на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ROG

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ROG и ^GSPC

Максимальная просадка ROG за все время составила -80.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ROG

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ROG и ^GSPC

Rogers Corporation (ROG) имеет более высокую волатильность в 20.95% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что ROG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ROG

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ROG с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ROG и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROG и ^GSPC

ROG

^GSPC

Сравнение ROG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ROG и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ROG и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество