PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ROG с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rogers Corporation (ROG) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROG или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ROG и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rogers Corporation (ROG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROG:

-1.19

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

ROG:

-1.73

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

ROG:

0.79

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

ROG:

-0.55

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

ROG:

-1.53

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

ROG:

29.21%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

ROG:

38.36%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

ROG:

-80.77%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ROG:

-75.92%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, ROG показывает доходность -35.07%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции ROG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.69% против 10.46% соответственно.

ROG

С начала года

-35.07%

1 месяц

19.46%

6 месяцев

-39.42%

1 год

-45.29%

5 лет

-8.90%

10 лет

-0.69%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROG
Ранг риск-скорректированной доходности ROG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Corporation (ROG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROG на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ROG и ^GSPC

Максимальная просадка ROG за все время составила -80.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROG и ^GSPC

Rogers Corporation (ROG) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ROG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...