PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROG и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ROG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rogers Corporation (ROG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-20.48%
6.72%
ROG
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROG:

-0.87

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

ROG:

-1.22

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

ROG:

0.87

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

ROG:

-0.41

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

ROG:

-1.54

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

ROG:

18.09%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

ROG:

32.22%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

ROG:

-80.07%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ROG:

-68.66%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, ROG показывает доходность -15.49%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции ROG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.93% против 11.04% соответственно.


ROG

С начала года

-15.49%

1 месяц

-12.84%

6 месяцев

-20.48%

1 год

-25.00%

5 лет

-4.87%

10 лет

0.93%

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROG
Ранг риск-скорректированной доходности ROG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Corporation (ROG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROG, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.871.62
Коэффициент Сортино ROG, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.222.20
Коэффициент Омега ROG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.871.30
Коэффициент Кальмара ROG, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.412.46
Коэффициент Мартина ROG, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.5410.01
ROG
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ROG на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.87
1.62
ROG
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ROG и ^GSPC

Максимальная просадка ROG за все время составила -80.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-68.66%
-2.13%
ROG
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ROG и ^GSPC

Rogers Corporation (ROG) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ROG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.30%
3.43%
ROG
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab