PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROG и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ROG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rogers Corporation (ROG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,629.63%
3,418.12%
ROG
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROG:

-0.78

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

ROG:

-1.05

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

ROG:

0.88

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

ROG:

-0.39

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

ROG:

-1.37

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

ROG:

18.28%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

ROG:

32.12%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

ROG:

-80.07%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ROG:

-63.52%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, ROG показывает доходность -24.32%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции ROG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.45% против 11.06% соответственно.


ROG

С начала года

-24.32%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-17.61%

1 год

-26.87%

5 лет

-4.87%

10 лет

2.45%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Corporation (ROG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROG, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.782.10
Коэффициент Сортино ROG, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.052.80
Коэффициент Омега ROG, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.39
Коэффициент Кальмара ROG, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.393.09
Коэффициент Мартина ROG, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.3713.49
ROG
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ROG на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.78
2.10
ROG
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ROG и ^GSPC

Максимальная просадка ROG за все время составила -80.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-63.52%
-2.62%
ROG
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ROG и ^GSPC

Rogers Corporation (ROG) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ROG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.21%
3.79%
ROG
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab